Battre le marché: Ajustements de portefeuille en date du 04/10/2010

lundi 4 octobre 2010

Ajustements de portefeuille en date du 04/10/2010

Aujourd'hui en ouvertur de séance nous allons effectuer les opérations suivantes :

- Vente de 7 475 titres Michelin

- Vente de 85 800 titres ST Microelectronics

- Achat de 11 400 titres Renault

- Achat de 28 000 titres Vivendi

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Portefeuille "Battre le marché"
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Date de Création
18 février 2010

Type
Fonds Long Only
(SICAV fictive)

Indice de Référence
Indice Cac 40

Catégorie Morningstar
Actions France Grandes Capitalisations

Objectif du Portefeuille
Obtenir une performance globale à long terme supérieure à celle l'indice de référence en investissant dans des titres du Cac 40 sélectionnés selon approche résolument opportuniste et principalement technique.

Contraintes de gestion
Aucun effet de levier n'est utilisé, l'exposition nette maximale du portefeuille est de 100%, l'exposition nette minimale du portefeuille est de 0%.
L'exposition brute minimale du portefeuille en actions est de 75%.

Politique en matière de hedging
Merops, notre logiciel de valorisation, ne nous donne pas accès aux marchés de futures.
Nous allons donc utiliser le tracker Lyxor ETF Bear CAC 40 (FR0010411876) comme instrument de couverture du portefeuille en considérant qu'il offre les mêmes possibilités en terme de levier qu'un contrat future Cac 40.

Valorisation initiale du portefeuille
10 000 000 €

Frais de gestion fixes
1.5% (prélevés en fin d'année)

Frais de transaction
0.12%
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Ranking Morningstar

Actions France Grandes Cap.
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3 mois (avril - juin) : 5ième sur 310

Best performer : +1,54 %

Portefeuille : -2,89 %

Benchmark (Cac 40) : -13,36%

Classement précédent :

3 mois (mars - mai) : 2ième sur 310

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Performances
(update au 01/10/2010)
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Depuis création
(base 100 au 18/02/2010)

Portefeuille : +7,87 %

Benchmark (Cac 40) : -1,49%

Alpha : +9,36 %

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Mensuelles
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Portefeuille // Benchmark (Cac 40)

Octobre 2010 : -0.29% // -0.62%

Sept 2010 : +4,64% // +6,43%

Aout 2010 : -1,85% // -4,18%

Juillet 2010 : +0,56% // +5,82%

Juin 2010 : -2,20% // -1,84%

Mai 2010 : -0,61% // -8,11%

Avril 2010 : +1,76% // -3,95%

Mars 2010 : +7,94% // +7,51%

Février 2010 : -2,10% // -1,04%
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Exposition
(update au 01/10/2010)
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Exposition nette actions : 75.27 %

Exposition brute actions : 75.27 %

Ventilation de l'exposition brute :

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Air Liquide	3,97%
Bnp Paribas	3,97%
Bouygues	4,74%
Cap Gemini	4,84%
Carrefour	5,15%
Danone	7,31%
Essilor Intl	7,21%
Lvmh	4,05%
Michelin	4,02%
Pernod-Ricard	5,38%
PPR	6,73%
Schneider Electric	5,41%
Stmicroelectronics	5,27%
Vallourec	6,33%

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Ajustements de portefeuille en date du 04/10/2010

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